Was ein Tagesverlustlimit tatsächlich misst

Ein Tagesverlustlimit klingt nach der einfachsten Regel auf dem Blatt. Es ist eine Zahl, und Sie bleiben darüber. In der Praxis ist es die Regel, die die meisten Konten als Erstes verletzen, und fast nie, weil ein Trader so viel riskieren wollte. Sie verletzen sie, weil das Limit an etwas anderem gemessen wurde, als sie angenommen hatten.

Drei Größen, an denen es gemessen werden könnte

Bevor Sie ein Limit einhalten können, müssen Sie wissen, wovon es ein Prozentsatz ist. Es gibt drei Kandidaten, und sie ergeben auf demselben Konto am selben Morgen drei verschiedene Zahlen.

• Der Anfangssaldo des Kontos, der für die gesamte Laufzeit feststeht.
• Der Saldo zu Beginn des Tages, der sich mit dem Wachstum des Kontos verändert.
• Der Equity-Höchststand, der sich im Tagesverlauf verändert und sich gegen Sie bewegen kann, während eine Position offen ist.

Ein Trader, der von der ersten Größe ausgeht, während das Konto die dritte misst, liegt nach seiner eigenen Rechnung den ganzen Tag innerhalb der Regel und nach der Rechnung der Plattform außerhalb. Nichts an seinem Handeln war leichtsinnig. Er hat schlicht etwas anderes gemessen.

Auch das Zurücksetzen ist eine Regel

Die zweite Hälfte der Regel ist, wann der Tag endet. Ein Tageslimit wird nach der Uhr des Brokers zurückgesetzt, nicht nach Ihrer, und zwischen beiden liegen häufig Stunden. Eine Position, die über diese Grenze gehalten wird, wird in ein frisches Limit mitgenommen. Das klingt nach Erleichterung und ist oft das Gegenteil: Der Verlust, der gestern noch verkraftbar war, steht jetzt einem Budget gegenüber, das wieder voll ist, und die Versuchung ist groß, es auszuschöpfen.

Vom Limit aus rückwärts rechnen

Der praktische Schritt besteht darin, die Positionsgröße nicht mehr nach Überzeugung, sondern nach dem Limit zu bemessen. Legen Sie fest, wie viele Verlusttrades in Folge Sie in einer Sitzung in Kauf nehmen wollen – drei ist eine häufige Antwort – und teilen Sie das Tagesbudget durch diese Zahl. Das Ergebnis ist das Höchste, was eine einzelne Position riskieren darf, und es ist meist kleiner als die Zahl, die ein Trader nach Gefühl gewählt hätte.

1. 1Lesen Sie das aktuelle Tageslimit vor der Sitzung im Konto ab, nicht aus dem Gedächtnis.
2. 2Legen Sie die Anzahl aufeinanderfolgender Verluste fest, die Sie an einem Tag hinnehmen.
3. 3Teilen Sie und betrachten Sie das Ergebnis als Obergrenze, nicht als Standardwert.
4. 4Hören Sie auf, wenn das Budget aufgebraucht ist, unabhängig davon, ob das Setup noch gut aussieht.

Nichts davon macht eine Strategie profitabel. Es sorgt dafür, dass das Konto lange genug überlebt, damit sich die Frage, ob die Strategie profitabel ist, überhaupt beantworten lässt – und genau das ist das Einzige, was eine Evaluierung wirklich fragt.